新華社北京5月30日電（記者李延霞）中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)30日發(fā)布《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》，在風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)督檢查等方面提出了細(xì)化要求。
銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不斷完善銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在風(fēng)險(xiǎn)管理、利率敏感性計(jì)量和壓力測(cè)試等方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革基本完成，新的利率市場(chǎng)環(huán)境需要銀行不斷提升銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平。
據(jù)了解，指引修訂的內(nèi)容主要體現(xiàn)在規(guī)范銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的治理架構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程，明確風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、利率沖擊情景和客戶行為假設(shè)的具體要求，完善信息系統(tǒng)、模型和數(shù)據(jù)管理要求，引導(dǎo)銀行加強(qiáng)計(jì)量結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化監(jiān)管評(píng)估等方面。
在差異化監(jiān)管方面，指引針對(duì)系統(tǒng)重要性較高的全國(guó)性商業(yè)銀行研究設(shè)計(jì)了更具風(fēng)險(xiǎn)敏感性的標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量框架，包括引入六種利率沖擊情景、細(xì)化重定價(jià)時(shí)間區(qū)間、考慮客戶行為假設(shè)等。
銀保監(jiān)會(huì)表示，后續(xù)將進(jìn)一步完善非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，促進(jìn)商業(yè)銀行不斷提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的精細(xì)程度。
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